ebook9783540737377d4325

Description

L’objectif et l’originalit√© de ce livre est de pr√©senter les diff√©rents aspects et m√©thodes utilis√©s dans la r√©solution des probl√®mes d’optimisation stochastique avec en vue des applications plus sp√©cifiques √† la finance: gestion de portefeuille, couverture d’options, investissement optimal. Nous avons inclus certains d√©veloppements r√©cents sur le sujet sans chercher a priori la plus grande g√©n√©ralit√©. Nous avons voulu une exposition graduelle des m√©thodes math√©matiques en pr√©sentant d’abord les id√©es intuitives puis en √©non√ßant pr√©cis√©ment les r√©sultats avec des d√©monstrations compl√®tes et d√©taill√©es. Nous avons aussi pris soin d’illustrer chacune des m√©thodes de r√©solution sur de nombreux exemples issus de la finance. Nous esp√©rons ainsi que ce livre puisse √™tre utile aussi bien pour des √©tudiants que pour des chercheurs du monde acad√©mique ou professionnel int√©ress√©s par l’optimisation et le contr√¥le stochastique appliqu√©s √† la finance.